Ninniku 量化交易實驗室: 程式交易

2017年10月7日星期六

波段策略跳空實作 Section 2 前K高低失守停損

序

上一篇波段策略跳空實作 Section 1　主策略　有單筆損失18萬及最大策略虧損77萬等不良紀錄。今天先加入簡單的停損機制來改善虧損過大的問題。

本策略進場訊號為開高長紅或開低長黑。所以，直接守紅黑K的高低點，再加一些緩衝。

加入停損後的回測績效比較

	原本	停損
總獲利	2450800	2274800

最大策略虧損	770000	376000
最大策略虧損%	396%	127%
最大平倉虧損	691800	336800
最大平倉虧損%	348%	125%
虧損報酬	3.18	6.05
月報酬	12%	11%
年報酬	146%	135%

虧損報酬比從 3.18 拉升到 6.05 。不過勝率大幅降低，應該是常常觸動停損。

實作影片

前一篇未加停損的主訊號

前根K棒高低、停損程式碼　

inputs: buffer(5);
variables: stoploss(0);
if entrytime  = time and entrydate = date then begin
  
   if marketposition > 0 then stoploss = L[1] - buffer; 
   if marketposition < 0 then stoploss = H[1] + buffer;
end;

if marketposition > 0 and close > stoploss then
   sell next bar at stoploss stop;
   
if marketposition < 0 and close < stoploss then
   buytocover next bar at stoploss stop;