波段策略 跳空實作 Section 1 主策略 #Multicharts

前言：

計劃建構多策略組合，來運行自動化交易。包含均線、跳空、突破、乖離、背離、通道、三關價、當沖，五關價等等。預計保持 10以上策略來運行。並把開發過程紀錄在網誌，歡迎給與指教，或提供想法，一起開發出好用的策略。

目標：

一年交易10-20次. 年化報酬50%以上.
做為投資組合中，扮演順勢波段策略.

商品：

台指期及德國指數

架構：

主策略採用跳空. 搭配瀘網、輔助策略、停損停利來優化策略.

主策略

1. 跳空開高作多, 跳空開低作空
2. 濾網: 首K 要實體長紅或長黑
3. 首K 進單留倉

開發過程實錄及教學影片

主訊號程式碼

inputs: upGap(0),downGap(0),CandleSize(0);

condition1 = openD(0) - CloseD(1) > upGap
and time = 0850
and Close - Open > CandleSize;

condition2 = CloseD(1) - OpenD(0) > downGap
and time = 0850
and Close - Open < (-1* CandleSize);

if (marketposition <= 0 and condition1) then buy("MB") next bar market;
if (marketposition >= 0 and condition2) then sellshort("MS") next bar market;

改良經過權益曲線變化

下一篇繼續改良優化

若對這系列的策略優化，有任何想法，歡迎指導.謝謝