RSI 策略 作業

主訊號







移動停利停損






OOS








固定點數停損停利







OOS



















原始

波段策略 跳空實作 Section 2 前K高低失守停損

序

 上一篇 波段策略 跳空實作 Section 1　主策略　有單筆損失18萬及最大策略虧損77萬等不良紀錄。 今天先加入簡單的停損機制來改善虧損過大的問題。

本策略進場訊號為開高長紅或開低長黑。所以，直接守紅黑K的高低點，再加一些緩衝。

加入停損後的回測績效比較

	原本	停損
總獲利	2450800	2274800
最大策略虧損	770000	376000
最大策略虧損%	396%	127%
最大平倉虧損	691800	336800
最大平倉虧損%	348%	125%
虧損報酬	3.18	6.05
月報酬	12%	11%
年報酬	146%	135%

虧損報酬比從 3.18 拉升到 6.05 。不過勝率大幅降低，應該是常常觸動停損。

實作影片

前一篇未加停損的主訊號

前根K棒高低、停損程式碼　

inputs: buffer(5);
variables: stoploss(0);
if entrytime  = time and entrydate = date then begin
  
   if marketposition > 0 then stoploss = L[1] - buffer; 
   if marketposition < 0 then stoploss = H[1] + buffer;
end;

if marketposition > 0 and close > stoploss then
   sell next bar at stoploss stop;
   
if marketposition < 0 and close < stoploss then
   buytocover next bar at stoploss stop;
   

加入停損後的權益曲線

波段策略 跳空實作 Section 1 主策略 #Multicharts

前言：

計劃建構多策略組合，來運行自動化交易。包含均線、跳空、突破、乖離、背離、通道、三關價、當沖，五關價等等。預計保持 10以上策略來運行。並把開發過程紀錄在網誌，歡迎給與指教，或提供想法，一起開發出好用的策略。

目標：

一年交易10-20次. 年化報酬50%以上.
做為投資組合中，扮演順勢波段策略.

商品：

台指期及德國指數

架構：

主策略採用跳空. 搭配瀘網、輔助策略、停損停利來優化策略.

主策略

1. 跳空開高作多, 跳空開低作空
2. 濾網: 首K 要實體長紅或長黑
3. 首K 進單留倉

開發過程實錄及教學影片

主訊號程式碼

inputs: upGap(0),downGap(0),CandleSize(0);

condition1 = openD(0) - CloseD(1) > upGap
and time = 0850
and Close - Open > CandleSize;

condition2 = CloseD(1) - OpenD(0) > downGap
and time = 0850
and Close - Open < (-1* CandleSize);

if (marketposition <= 0 and condition1) then buy("MB") next bar market;
if (marketposition >= 0 and condition2) then sellshort("MS") next bar market;

改良經過權益曲線變化

下一篇繼續改良優化

若對這系列的策略優化，有任何想法，歡迎指導.謝謝