光一條線、真的可以賺到錢嗎？波段篇

上一篇測試　"光一條線、真的可以賺到錢嗎？當沖篇" 　在沒有濾網搭配下,很困難營利.主要問題應該是過度交易.

若一條線應用在，波段策略、績效是否可以改善？
15分K，用最佳化跑出分佈 400-430 的均線長度有較佳的獲利. 但是拉回有點大且，這兩年表現平平。.

均線通道

15K 改成均線通道,  均線長度一樣用410.總獲利增加了快一倍,而且, 拉回變小.

均線通道程式碼

Inputs: length(410);
value1 = Average(H,length);
value2 = Average(L,length);
 
if marketposition <= 0 then buy next bar at value1 stop;
if marketposition >= 0 then sellshort  next bar at value2 stop;

若有優化、歡迎分享。

光一條線、真的可以賺到錢嗎？當沖篇

源起:

朋友請我回測5MA 當沖交易 站上做多跌破做空, 順勢策略在台指期當沖是否能賺錢？
交易商品台指期，時間週期使用５分K

手續費設定:

初步程式碼:

Inputs: length(5);
value1 = Average(C,length);
if marketposition <= 0 and  close cross over value1 then buy next bar market;
if marketposition >=0 and close cross below value1 then sell next bar market;

權益圖

改良

1) 降低交易次數
2) 在波段大時進場

加入時間參數, 只做波段大的時段

Inputs: length(5),tradetimeStart (0850), tradepireod(100);
value1 = Average(C,length);


if marketposition <= 0 and time >= tradetimeStart and time <= (tradetimeStart + tradepireod) and  close cross over value1 then buy next bar market;
if marketposition >=0 and time >= tradetimeStart and time <= (tradetimeStart + tradepireod) and close cross below value1 then sell next bar market;

if(marketposition>0) and close cross below value1 then sell next bar market;
if(marketposition<0) and close cross over value1 then buytocover next bar market;

setexitonclose;

結論
5MA 均線順勢，在台指期當沖，要賺到錢比登天還要難。