前進小日經 打造攻城掠地兵器

小日經的特色

1. 所需資金小，適合入門
2.交易時間長，東京時間 8:45 - 15:15   16:30 - 05:30
3.成交量大，適合程式交易。

準備工具:
1) Interactive Brokers 交易戶頭 (手續費低 每口合約 40日幣)
2) Multicharts 專業版
3) 下載歷史資料: eSingnal (交易大漢堡)

鍛練武器:
1) 連續月期貨報價
2) 匯入10歷史資料


開工:
1) 修正交易所交易時間.
2) 建立自訂期貨: (連續月)

2.1)新增 期貨商品代碼
QuoteManager -> 工具 -> 期貨商品代碼

IB 的小日經代號為 N225M


2.2)新增自訂期貨



2.3) 匯入10年歷史資料

因為 IB 能回補的資料大約只有兩年。剩下的資料要靠有外部匯入.
到 eSignal 的小日經把資料匯出成 ASCII, 再全部匯到Interactive Brokers 的商品內.


3)順逆勢策略回測

很明顯日經很適合用順勢策略.

日經出現超級買點

RSI 策略 作業

主訊號







移動停利停損






OOS








固定點數停損停利







OOS



















原始

波段策略 跳空實作 Section 2 前K高低失守停損

序

 上一篇 波段策略 跳空實作 Section 1　主策略　有單筆損失18萬及最大策略虧損77萬等不良紀錄。 今天先加入簡單的停損機制來改善虧損過大的問題。

本策略進場訊號為開高長紅或開低長黑。所以，直接守紅黑K的高低點，再加一些緩衝。

加入停損後的回測績效比較

	原本	停損
總獲利	2450800	2274800
最大策略虧損	770000	376000
最大策略虧損%	396%	127%
最大平倉虧損	691800	336800
最大平倉虧損%	348%	125%
虧損報酬	3.18	6.05
月報酬	12%	11%
年報酬	146%	135%

虧損報酬比從 3.18 拉升到 6.05 。不過勝率大幅降低，應該是常常觸動停損。

實作影片

前一篇未加停損的主訊號

前根K棒高低、停損程式碼　

inputs: buffer(5);
variables: stoploss(0);
if entrytime  = time and entrydate = date then begin
  
   if marketposition > 0 then stoploss = L[1] - buffer; 
   if marketposition < 0 then stoploss = H[1] + buffer;
end;

if marketposition > 0 and close > stoploss then
   sell next bar at stoploss stop;
   
if marketposition < 0 and close < stoploss then
   buytocover next bar at stoploss stop;
   

加入停損後的權益曲線

波段策略 跳空實作 Section 1 主策略 #Multicharts

前言：

計劃建構多策略組合，來運行自動化交易。包含均線、跳空、突破、乖離、背離、通道、三關價、當沖，五關價等等。預計保持 10以上策略來運行。並把開發過程紀錄在網誌，歡迎給與指教，或提供想法，一起開發出好用的策略。

目標：

一年交易10-20次. 年化報酬50%以上.
做為投資組合中，扮演順勢波段策略.

商品：

台指期及德國指數

架構：

主策略採用跳空. 搭配瀘網、輔助策略、停損停利來優化策略.

主策略

1. 跳空開高作多, 跳空開低作空
2. 濾網: 首K 要實體長紅或長黑
3. 首K 進單留倉

開發過程實錄及教學影片

主訊號程式碼

inputs: upGap(0),downGap(0),CandleSize(0);

condition1 = openD(0) - CloseD(1) > upGap
and time = 0850
and Close - Open > CandleSize;

condition2 = CloseD(1) - OpenD(0) > downGap
and time = 0850
and Close - Open < (-1* CandleSize);

if (marketposition <= 0 and condition1) then buy("MB") next bar market;
if (marketposition >= 0 and condition2) then sellshort("MS") next bar market;

改良經過權益曲線變化

下一篇繼續改良優化

若對這系列的策略優化，有任何想法，歡迎指導.謝謝

光一條線、真的可以賺到錢嗎？波段篇

上一篇測試　"光一條線、真的可以賺到錢嗎？當沖篇" 　在沒有濾網搭配下,很困難營利.主要問題應該是過度交易.

若一條線應用在，波段策略、績效是否可以改善？
15分K，用最佳化跑出分佈 400-430 的均線長度有較佳的獲利. 但是拉回有點大且，這兩年表現平平。.

均線通道

15K 改成均線通道,  均線長度一樣用410.總獲利增加了快一倍,而且, 拉回變小.

均線通道程式碼

Inputs: length(410);
value1 = Average(H,length);
value2 = Average(L,length);
 
if marketposition <= 0 then buy next bar at value1 stop;
if marketposition >= 0 then sellshort  next bar at value2 stop;

若有優化、歡迎分享。

光一條線、真的可以賺到錢嗎？當沖篇

源起:

朋友請我回測5MA 當沖交易 站上做多跌破做空, 順勢策略在台指期當沖是否能賺錢？
交易商品台指期，時間週期使用５分K

手續費設定:

初步程式碼:

Inputs: length(5);
value1 = Average(C,length);
if marketposition <= 0 and  close cross over value1 then buy next bar market;
if marketposition >=0 and close cross below value1 then sell next bar market;

權益圖

改良

1) 降低交易次數
2) 在波段大時進場

加入時間參數, 只做波段大的時段

Inputs: length(5),tradetimeStart (0850), tradepireod(100);
value1 = Average(C,length);


if marketposition <= 0 and time >= tradetimeStart and time <= (tradetimeStart + tradepireod) and  close cross over value1 then buy next bar market;
if marketposition >=0 and time >= tradetimeStart and time <= (tradetimeStart + tradepireod) and close cross below value1 then sell next bar market;

if(marketposition>0) and close cross below value1 then sell next bar market;
if(marketposition<0) and close cross over value1 then buytocover next bar market;

setexitonclose;

結論
5MA 均線順勢，在台指期當沖，要賺到錢比登天還要難。